Kdo stojí za FX Investment?
FX Investment je nezávislý tradingový projekt, jehož počátky sahají do roku 2020.
Za FX Investment stojíme dva – já, Petr, a Richard. Společně se věnujeme finančním trhům, systematickému obchodování a práci s daty.
Nezačínali jsme v investičním fondu, s velkým kapitálem ani s hotovým obchodním systémem. Začínali jsme stejně jako většina retailových traderů technickou analýzou, sledováním grafů, hledáním obchodních příležitostí a postupným získáváním zkušeností.
FX Investment dnes není postavené na představě, že dokážeme předpovědět každý pohyb trhu. Naším cílem je vytvářet obchodní procesy, které lze přesněji popsat, testovat, měřit a dlouhodobě vyhodnocovat.
Jak to celé začalo
O finanční trhy jsem se začal zajímat už v dospívání. Zpočátku mě přitahovala především kombinace trhů, peněz a možnosti vybudovat si větší osobní svobodu.
Aktivněji jsem se tradingu začal věnovat kolem roku 2020. Následovalo samostudium, online kurzy, indikátory, technická analýza a velké množství času stráveného sledováním grafů.
V té době jsem hledal především správný vstup, pattern nebo obchodní styl. Postupně jsem ale zjistil, že množství informací samo o sobě nevytváří funkční obchodní proces.
Můžeš znát desítky obchodních konceptů, ale pokud nedokážeš přesně určit, co obchoduješ, proč to obchoduješ a jak svůj přístup vyhodnocuješ, stále se rozhoduješ převážně podle subjektivního pocitu.
Zkušenosti, chyby a ztráty
Součástí naší cesty nebyly pouze úspěšné obchody. Byly na ní také nefunkční přístupy, spálené účty, neúspěšné prop-firm challenge a vysoké finanční ztráty.
Tyto zkušenosti dnes nechceme prezentovat jako důkaz odbornosti ani jako „cenu za úspěch“. Byly především důsledkem nedostatečně ověřeného systému, špatného řízení rizika, příliš vysokých očekávání a snahy dosáhnout výsledků rychleji, než odpovídalo našim schopnostem.
Právě ztráty nám ukázaly rozdíl mezi obchodním přístupem, který vypadá logicky na grafu, a strategií, jejíž vlastnosti jsou skutečně podložené větším množstvím dat.
Jednotlivý ziskový obchod nic nedokazuje. Stejně tak několik ztrátových obchodů automaticky neznamená, že strategie nefunguje. Rozhodující je dostatečný vzorek, konzistentní pravidla a dlouhodobé statistické vyhodnocení.
Část neúspěšných účtů z roku 2022
Co změnilo náš přístup
Zlom nepřišel s novým indikátorem, jiným časovým rámcem ani dalším obchodním patternem.
Přišel s uvědoměním, že pokud má mít obchodní strategie skutečnou hodnotu, musí být možné ji co nejpřesněji definovat a následně ověřovat.
Začali jsme se proto více zabývat otázkami:
- Kolik obchodů je potřeba pro relevantní vyhodnocení?
- Jak se strategie chová v různých tržních podmínkách?
- Jaký drawdown lze realisticky očekávat?
- Jsou pravidla dostatečně přesná a opakovatelná?
- Nejsou výsledky pouze produktem náhody nebo přeoptimalizace?
- Odpovídají skutečné výsledky tomu, co ukázal backtest?
- Jaký vliv má diskréční rozhodování a lidská exekuce?
FX Investment se tak postupně posunulo od čistě subjektivního obchodování směrem k pravidlovějšímu a datově orientovanému přístupu.
Systematické obchodování pro nás neznamená, že každý obchod musí být plně automatizovaný. Znamená to, že rozhodování vychází z předem definovaného procesu, který lze zaznamenat, testovat a zpětně vyhodnotit.
nejde pouze o jednoho člověka
FX Investment nestojí pouze na mém osobním pohledu na trh.
Na projektu se podílí také další člen týmu, který se věnuje širšímu tržnímu kontextu, informacím a dlouhodobému rozvoji projektu.
Postupně chceme jednotlivé části práce rozdělovat podle konkrétních kompetencí, od výzkumu a testování přes řízení rizika až po dokumentaci výsledků a technologický rozvoj.
Nechceme vytvářet dojem velké instituce, kterou dnes nejsme. Budujeme ale procesy, které se mohou postupně rozvíjet společně s projektem.
Co děláme dnes
Dnes se FX Investment zaměřuje na výzkum finančních trhů, testování obchodních hypotéz a vývoj pravidlových strategií.
Pracujeme s historickými daty, forward testingem, obchodními statistikami, řízením rizika a praktickou exekucí.
Každá obchodní myšlenka by měla postupně projít několika fázemi:
1. Obchodní hypotéza
Nejdříve definujeme, jaké chování trhu chceme zkoumat a proč by v něm mohla existovat opakovatelná obchodní výhoda.
2. Přesná pravidla
Myšlenku převádíme do konkrétních podmínek vstupu, výstupu, filtrace obchodů a řízení rizika.
3. Historické testování
Strategii vyhodnocujeme na větším množství historických situací a sledujeme její výnos, drawdown, profit factor, úspěšnost a distribuci výsledků.
4. Validace
Ověřujeme, zda výsledky nejsou závislé pouze na jednom období, trhu nebo příliš přesném nastavení parametrů.
5. Forward testing
Strategii sledujeme na nových datech, která nebyla použita při jejím původním vytváření.
6. Praktická exekuce
Výsledky dosažené v praxi porovnáváme s očekáváním vytvořeným během předchozího testování.
Cílem není vytvořit strategii, která nikdy neztratí. Cílem je co nejlépe poznat její očekávané chování, limity a rizika.
Kam směřujeme
Dlouhodobou vizí FX Investment je vybudovat profesionální zázemí pro systematické obchodování a správu kapitálu.
Chceme postupně:
- vyvíjet a ověřovat více obchodních strategií
- budovat transparentní historii výsledků
- rozvíjet vlastní výzkumné a risk-management procesy
- pracovat s vlastním a případně fundingovým kapitálem
- vytvářet technologické zázemí pro testování a vyhodnocování
- připravovat podmínky pro případnou budoucí správu externího kapitálu
Jedním z dlouhodobých cílů je vznik profesionální investiční struktury nebo fondu.
Tento cíl ale nepovažujeme za samozřejmost ani za marketingový slogan. Musí mu předcházet dlouhodobá verifikace strategií, transparentní výsledky, robustní řízení rizika a odpovídající právní a organizační struktura.
Nechceme působit jako fond dříve, než jím skutečně budeme. Chceme postupně vybudovat proces, který může takový směr v budoucnu umožnit.
Naše principy
Data před dojmy
Subjektivní zkušenost může být užitečná, ale sama o sobě nestačí. Obchodní rozhodnutí chceme stále více opírat o zaznamenaná data a měřitelné výsledky.
Proces před jednotlivým výsledkem
Jeden obchod ani jeden úspěšný měsíc neurčuje kvalitu strategie. Důležitější je opakovatelnost procesu a dlouhodobé řízení rizika.
Transparentnost
Nechceme ukazovat pouze vítězné obchody. Součástí vývoje jsou také ztráty, drawdowny, chyby a testy strategií, které se ukázaly jako nefunkční.
Realistická očekávání
Trading není rychlá ani jednoduchá cesta k finanční svobodě. Je to práce v prostředí nejistoty, ve kterém žádný výsledek není zaručený.
Proč naši práci sdílíme
Část naší práce sdílíme prostřednictvím uzavřené komunity FX Investment.
Nejde o klasický signal server ani o slib jednoduchého kopírování obchodů. Členové mohou sledovat, jak obchodní myšlenky vznikají, jak jsou testovány, jaké scénáře sledujeme a jak následně vyhodnocujeme výsledky.
Komunita je určena lidem, kteří:
- chtějí lépe porozumět obchodování
- chtějí sledovat reálný vývoj a testování strategií
- hledají realističtější pohled na trading
- chtějí vidět nejen výsledky, ale také práci, která jim předchází
- chtějí být součástí dlouhodobého vývoje FX Investment
Neslibujeme jistotu zisku ani hotový návod na finanční svobodu.
Sdílíme proces, data, zkušenosti a cestu k profesionálnějšímu obchodování.
